Fx Optionsbewertung

Optionen auf die Währung kann etwas verwirrend auf den Preis vor allem für jemanden, der nicht verwendet wird, um die Terminologie des Marktes, vor allem mit den Einheiten. In diesem Beitrag werden wir brechen die Schritte zur Preisgestaltung einer FX-Option mit ein paar verschiedene Methoden. Das eine ist das Garman Kohlhagen Modell (das ist eine Erweiterung der Black Scholes Modelle für FX) und das andere ist zu verwenden Black 76 und Preis die Option als Option auf eine Zukunft. Wir können diese Option auch als Kaufoption oder als Put-Option anbieten. Angenommen, Sie haben eine Option Pricer, um diese Berechnungen durchzuführen. Sie können eine kostenlose Testversion von ResolutionPro für diesen Zweck herunterladen. Put-Option auf GBP, Call-Option auf USD Bewertungstag: 24.12.2009 Fälligkeitsdatum: 7. Januar 2010 Spot-Kurs per 24.12 .: 1.599 Ausübungspreis: 1.580 Volatilität: 10 GBP risikofreier Zins: 0.42 USD risikoloser Zinssatz: 0.25 Nominalwert: pound1,000,000 GBP Put Option auf FX Beispiel Erstens, gut Blick auf die Put-Option. Der aktuelle Kassakurs der Währung ist 1.599. Das bedeutet 1 GBP 1.599 USD. So muss der USDGBP-Satz unter den Streik von 1.580 fallen, damit diese Option in-the-money ist. Wir haben nun die Eingaben oben in unsere Option Pricer. Bitte beachten Sie unsere Preise oben sind jährlich zusammengesetzt, Act365. Obwohl allgemein diese Preise würden als einfache Zinsen, Act360 für USD, Act365 für GBP und wed brauchen, um sie zu konvertieren, was Compoundingdaycount unsere Pricer verwendet wird. Wurden mit einem Gereralized Black Scholes Pricer, das ist das gleiche wie Garhman Kohlhagen, wenn mit FX-Eingänge verwendet. Unser Ergebnis ist 0.005134. Die Einheiten des Ergebnisses sind die gleichen wie unsere Eingabe, die USDGBP ist. Also, wenn wir mehrere dieser von unserem fiktiven in GBP erhalten wir unser Ergebnis in USD als die GBP-Einheiten stornieren. 0,005134 USDGBP x pound1,000,000 GBP 5,134 USD Call-Option auf FX-Beispiel Nun können Sie das gleiche Beispiel wie eine Call-Option. Wir invertieren unsere Spot-Kurs und Übung zu GBPUSD statt USDGBP werden. Dieses Mal sind die Einheiten in GBPUSD. Um das gleiche Ergebnis in USD zu erzielen, haben wir mehrere 0,002032 GBPUSD x 1.580.000 USD (der fiktive in USD) x 1.599 USDGBP (aktueller Spot) 5.134 USD. Hinweis in den Eingaben zu unserem Pricer, verwenden wir jetzt die USD-Rate als Inland und GBP als Ausland. Der Kernpunkt dieser Beispiele ist zu zeigen, dass es immer wichtig, die Einheiten Ihrer Eingaben zu berücksichtigen, wie bestimmen, wie sie in die Einheiten, die Sie benötigen konvertieren. FX-Option auf zukünftiges Beispiel Unser nächstes Beispiel ist, die gleiche Option wie eine Option auf eine Zukunft mit dem Black 76-Modell preiszugeben. Unser Terminkurs für die Währung am Verfallsdatum beträgt 1.5991 Wir verwenden diese als Basiswert in unserem Black Option Pricer. Wir erhalten das gleiche Ergebnis, wenn wir mit den Black-Scholes Garman Kohlhagen Modellen Preis. 5,134 USD. Für Details über die Mathematik hinter diesen Modellen finden Sie unter help. derivativepricing. Erfahren Sie mehr über Resolutions-Unterstützung für Devisenderivate. Free Trial Beliebteste BeiträgeVitalijos augalai nuo pat krimo pradios 2006 m. Silo didiausi dekoratyvini augal asortiment Jurbarko krate ir apskrityje. Frau augal prekybos vieta yra tik 600 m. U Jurbarko miesto Ribos vaiuojant Kauno kryptimi. Tai labai irri ir patogi susisiekti vieta. Lesen Sie mehr8230 Klaipdos 44 D, Panevys Benvita dirba nuo 1992 m. Panevyje. Dekoratyvini augal centras atidarytas 2001-09-11. Pagrindins veiklos sritys didmenin bei mamenin prekyba tromis, dekoratyviniais augalais, statybini mediag bei tr fasavimas. Frau augal ir tr galima rasti daugelyje Lietuvos parduotuvi bei perkybos centr. Galime pasilyti dideli aljini medi. Lesen Sie mehr8230 eldinimo idjos tai didiul patirt turinti spezialist grup. Tai bene seniausiai tokio pobdio darb dirbanti mon Lietuvoje. 2006 trafen sich vasar paminjome 25-er mit veiklos jubiliej. Profesionalumo, stabilumo ir ilgaamikumo garantra ya tai, kad mon gyvuoja eimos tradicij pagrindu. Ia jau darbuojasi eimos III-oji karta. eldinimo idj gyvendint projekt rastumme ne tik nedidelse sodybose, bet Skaitykite daugiau raquo 646 60761 370 370 673 73142 Pavasario g. 2, Babtai, Kauno r. Medelyno veikl kontroliuoja valstybins tarnybos ir tai utikrina augal veisls atitikim ir sveikumo garant. Medelyne auginame didel asortiment augal (obelys, kriaus, vynios, trens, slyvos, persikai, abrikosai, nektarinai). Daugiausiai Dauginame Lietuvoje rajonuotas veisles, taiau neatsisakome kai kuri senovik veisli. Taip pat galime akiuoti Js seiteidaujam veisl. 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